Согласно данным Европейского банковского управления (EBA), во втором квартале 2023 года на Кипре было зафиксировано самое большое количество просроченных кредитов (NPL) в секторе недвижимости среди стран ЕС.
По оценке EBA, которая была обнародована в пятницу, 13 октября, кипрские банки продолжают занимать лидирующую позицию среди стран-членов ЕС по числу проблемных ссуд.
Так, во втором квартале 2023 года коэффициент неработающих кредитов в секторе недвижимости Кипра составил 27,6%, что стало самым высоким показателем по Европе. На второй строчке оказалась Болгария — 11,8%. При этом, средний показатель по еврозоне составил 1,8%.
Помимо этого, Кипр оказался на четвертом месте в Евросоюзе по количеству проблемных кредитов в строительном секторе. Во втором квартале 2023 года коэффициент неработающих кредитов в этом сегменте на Кипре снизился до 7,7% с 7,9% в первом квартале 2023 года и до 8,7% — в годовом исчислении. Что касается общей доли неработающих кредитов, то во втором квартале 2023 года в банковской системе Кипра она составила 2,8%.
Напомним, проблемные кредиты включают в себя кредиты, просроченные более чем на 90 дней и классифицируемые, как неудовлетворительные, сомнительные и безнадежные. Обычно Европейский Центробанк заставляет банки, у которых много проблемных кредитов, держать больше капитала, что это в итоге тормозит экономику, поскольку у банков остается меньше средств для выдачи новых ссуд. Фактически неработающие кредиты являются постоянным слабым местом банковского сектора Кипра, хотя и прогнозируется, что состояние дел постепенно улучшится. «Красные кредиты» по-прежнему представляют риск для стабильности финансовой системы острова и остаются главным препятствием для укрепления банковского сектора.
Стоит отметить, что EBA также опубликовало таблицу рисков, в которой резюмировало основные стороны уязвимости банковского сектора ЕС с использованием количественных показателей риска.
Так, на европейском уровне коэффициент капитала CET1 увеличился до 15,9%, а коэффициент собственного капитала вырос до 10,8. На Кипре коэффициент капитала в конце июня был выше среднего показателя по ЕС. Коэффициент финансового левериджа (показатель соотношения заёмного и собственного капитала организации) снизился с 5,8% в первом квартале 2023 года до 5,6% во втором квартале 2023 года в ЕС, в то время как на Кипре он оказался значительно выше, чем в среднем по Европе. Чистая процентная маржа банков (NIM) продолжила увеличиваться, но квартальные темпы роста были медленнее, чем в предыдущих кварталах.